Heteroskedastisitas adalah varians variabel dalam model tidak sama atau tidak konstan. Konsekuensinya adalah estimator yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel yang besar. Uji heteroskedastistisitas ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Kebalikan dari Heteroskedastisitas adalah homoskedastisitas, yaitu varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain adalah sama atau konstan. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas.
Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi heteroskedastisitas tersebut, yaitu metoda park, metoda gletser, metoda spearman rank corelation dan metoda goldfield-quandt. Pada bagian ini kita akan menguji data sampel dengan SPSS menggunakan metoda Goldfield-Quandt. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.
Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara mengetahui adanya multikolinearitas pada data dengan menggunakan program SPSS. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.
Kebalikan dari Heteroskedastisitas adalah homoskedastisitas, yaitu varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain adalah sama atau konstan. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas.
Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi heteroskedastisitas tersebut, yaitu metoda park, metoda gletser, metoda spearman rank corelation dan metoda goldfield-quandt. Pada bagian ini kita akan menguji data sampel dengan SPSS menggunakan metoda Goldfield-Quandt. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.
Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara mengetahui adanya multikolinearitas pada data dengan menggunakan program SPSS. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.
1. Menyiapkan Data
Pertama-tama, kita harus memiliki data yang akan di olah dengan program SPSS. Sebagai latihan, kita akan menggunakan contoh data sebagai berikut.
Anggaplah seorang ingin menganalisis pengaruh Earning per share (EPS), Dividend per share (DPS), terhadap harga saham per lembar di BEI. Setelah beberapa usaha dilakukan, akhirnya terkumpul data sebagai berikut.
Keterangan:
H.S: harga saham
DPS: Dividend per share
EPS: Earning per share
2. Mendefinisikan Variabel
Silahkan jalankan program SPSS, lalu beralih ke sheet “Variabel View”. Dibagian variabel view tersebut, silahkan isi H.Saham pada baris pertama, DPS pada baris kedua, dan EPS pada baris ketiga. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti gambar di bawah ini.
3. Input Data
Setelah selesai mendefinisikan variabel di sheet variabel view, langkah selanjutnya adalah input data pada sheet “Data view”. Maka beralihlah ke sheet “data view”, lalu isikan semua data yang telah dikumpulkan tadi. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti gambar dibawah ini.
4. Menyimpan Data
Biasakan setelah selesai menginput data, untuk menyimpannya terlebih dahulu. Silahkan masuk ke menu file, pilih save as, lalu pilih folder tempat penyimpan dan tulis judu, terakhir klik save.
5. Cara Uji Heteroskedastisitas Menggunakan SPSS
Pada bagian menubar klik Analyze, kemudian pilih Regression, Lalu Pilih Linear. Perhatikan gambar dibawah ini.
Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini. Silahkan pindahkan harga saham(Y) ke bagian Dependent, Sedangkan DPS(X1) dan EPS(X2) pindahkan ke bagian Independent(s). Caranya cukup klik tanda panah disebelahnya. Pada bagian method, pilih Enter.
Setelah itu, klik tombol Plots. Maka akan muncul jendela seperti gambar dibawah ini. Lakukan pengisian seperti gambar.
Keterangan:
- Klik ZPRED, Lalu pindahkan ke Pilihan X. Caranya cukup dengan klik tanda panah di sebelahnya.
- Klik SDRESID, Lalu Pindahkan ke pilihan Y. caranya cukup dengan klik tanda panah di sebelahnya.
- Bagian lainnya abaikan saja.
Lalu Klik OK.
6. Memindahkan Output Ke Lembar Kerja
Setelah langkah diatas dilakukan dengan benar, maka akan keluar output data tersebut. Geser kursor ke bawah, cari output yang berbentuk chart. Seperti gambar dibawah ini. Yang lain abaikan saja.
Langkah berikutnya adalah memindahkannya ke lembar kerja di MS-Word. Caranya cukup dengan klik kanan pada chart lalu pilih copy, terakhir tempelkan pada lembar kerja di MS-Word.
Analisis Output Data Heteroskedastisitas
Setelah output yang berbentuk chart tersebut dipindahkan ke lembar kerja di MS-Word, langkah selanjutnya adalah menganalisis output tersebut.Dari contoh chart di atas terlihat titik-titik yang ada di dalamnya tersebar tidak merata. Dengan kata lain, titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas atau teratur. Selain itu, titik-titik tersebut tersebar di atas angka 0 (nol) dan juga ada di bawah angka 0 (nol), baik di sumbu X maupun sumbu Y (utamakan sumbu Y).
Dengan demikian, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi saham berdasarkan masukan variabel bebasnya.