Autokorelasi artinya terjadi korelasi antara anggota sampel yang diurut berdasarkan waktu tertentu. Penyimpangan ini biasanya sering muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Konsekuensinya adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Selain itu, model regresinya tidak dapat untuk menaksirkan nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu.
Untuk menganalisis adanya autokorelasi, kita dapat menggunakan uji ratio von neutman dan uji durbin-watson. Pengaruh autokorelasi dalam suatu model regresi dihilangkan dengan memasukkan lag variabel dependennya.
Untuk menganalisis adanya autokorelasi, kita dapat menggunakan uji ratio von neutman dan uji durbin-watson. Pengaruh autokorelasi dalam suatu model regresi dihilangkan dengan memasukkan lag variabel dependennya.
Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara mengetahui adanya autokorelasi pada data dengan menggunakan program SPSS. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.
1. Menyiapkan Data
Pertama-tama, kita harus memiliki data yang akan di olah dengan program SPSS. Sebagai latihan, kita akan menggunakan contoh data sebagai berikut.Anggaplah seorang ingin menganalisis pengaruh Earning per share (EPS), Dividend per share (DPS), terhadap harga saham per lembar di BEI. Setelah beberapa usaha dilakukan, akhirnya terkumpul data sebagai berikut.
H.S: harga sahamKeterangan:
DPS: Dividend per share
EPS: Earning per share
2. Mendefinisikan Variabel
Silahkan jalankan program SPSS, lalu beralih ke sheet “Variabel View”. Dibagian variabel view tersebut, silahkan isi H.Saham pada baris pertama, DPS pada baris kedua, dan EPS pada baris ketiga. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti gambar di bawa ini.
3. Input Data
Setelah selesai mendefinisikan variabel di sheet variabel view, langkah selanjutnya adalah input data pada sheet “Data view”. Maka beralihlah ke sheet “data view”, lalu isikan semua data yang telah dikumpulkan tadi. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti gambar dibawah ini.
4. Menyimpan Data
Biasakan setelah selesai menginput data, untuk menyimpannya terlebih dahulu. Silahkan masuk ke menu file, pilih save as, lalu pilih folder tempat penyimpan dan tulis judul, terakhir klik save.
5. Cara Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Menggunakan SPSS
Pada bagian menubar, pilih Analyze, lalu pilih Regression, Lalu Klik Linear. Perhatikan gambar dibawah ini.
Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini. Silahkan pindahkan harga saham(Y) ke bagian Dependent, Sedangkan DPS(X1) dan EPS(X2) pindahkan ke bagian Independent(s). Caranya cukup klik tanda panah di sebelahnya. Pada bagian method, pilih Enter. Sedangkan yang lain abaikan saja.
Selanjutnya, klik tombol "statistics", sehingga muncul jendela seperti gambar di bawah ini. Pada bagian residuals, centang pilihan Durbin-Watson.
Selanjutnya klik, continue.
Terakhir klik OK.
6. Memindahkan Output Ke Lembar Kerja
Setelah langkah diatas dilakukan dengan benar, maka akan keluar output data tersebut. Sorot gambar seperti dibawah ini, yang lain bisa diabaikan.
Langkah berikutnya adalah memindahkannya ke lembar kerja di MS-Word. Caranya cukup dengan klik kanan pada tabel lalu pilih copy, terakhir tempelkan pada lembar kerja di MS-Word.
7. Analisis Output
Setelah output tersebut dipindahkan ke lembar kerja di MS-Word, langkah selanjutnya adalah menganalisis output tersebut. Contoh analisis output tersebut akan dibahas pada halaman selanjutnya.